期貨從業(yè)資格考試題庫

時間：2024-11-25 15:46:14 資格考試我要投稿

期貨從業(yè)資格考試題庫（精選13套）

　　在日常學習和工作中，我們都離不開考試題，考試題是學�；蚋髦鬓k方考核某種知識才能的標準。還在為找參考考試題而苦惱嗎？下面是小編收集整理的期貨從業(yè)資格考試題庫（精選13套），僅供參考，歡迎大家閱讀。

期貨從業(yè)資格考試題庫（精選13套）

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 1

　　2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》精選題及答案（一）

　　1、某大豆經(jīng)銷商做賣出套期保值，賣出10 手期貨合約建倉，基差為-30元噸，買入平倉時的基差為-50元噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中的盈虧狀況是（）。

　　A、盈利2000 元

　　B、虧損2000元

　　C、盈利1000 元

　　D、虧損1000 元

　　答案：B

　　解析：如題，運用“強賣盈利”原則，判斷基差變強時，盈利。現(xiàn)實際基差由-30 到-50，在坐標軸是箭頭向下，為變?nèi)�，所以該操作為虧損。再按照絕對值計算，虧損額=10×10×20=2000。

　　2、6 月10 日市場利率8%，某公司將于9 月10 日收到10000000 歐元，遂以92.30價格購入10 張9月份到期的3 個月歐元利率期貨合約，每張合約為1000000 歐元，每點為2500 歐元。到了9 月10日，市場利率下跌至6.85%(其后保持不變)，公司以93.35 的價格對沖購買的期貨，并將收到的1千萬歐元投資于3 個月的定期存款，到12 月10日收回本利和。其期間收益為（）。

　　A、145000

　　B、153875

　　C、173875

　　D、197500

　　答案：D

　　解析：如題，期貨市場的收益=(93.35-92.3)×2500×10=26250

　　利息收入=(10000000×6.85%)4=171250因此，總收益=26250+171250=197500。

　　3、某投資者在2 月份以500 點的'權利金買進一張執(zhí)行價格為13000 點的5月恒指看漲期權，同時又以300 點的權利金買入一張執(zhí)行價格為13000 點的5 月恒指看跌期權。當恒指跌破（）點或恒指上漲（）點時該投資者可以盈利。

　　A、12800 點，13200 點

　　B、12700 點，13500點

　　C、12200 點，13800點

　　D、12500 點，13300 點

　　答案：C

　　解析：本題兩次購買期權支出500+300=800 點，該投資者持有的都是買權，當對自己不利，可以選擇不行權，因此其最大虧損額不會超過購買期權的支出。平衡點時，期權的盈利就是為了彌補這800點的支出。

　　對第一份看漲期權，價格上漲，行權盈利：13000+800=13800

　　對第二份看跌期權，價格下跌，行權盈利：13000-800=12200。

　　4、在小麥期貨市場，甲為買方，建倉價格為1100 元噸，乙為賣方，建倉價格為1300 元噸，小麥搬運、儲存、利息等交割成本為60 元噸，雙方商定為平倉價格為1240元噸，商定的交收小麥價格比平倉價低40 元噸，即1200 元噸。請問期貨轉現(xiàn)貨后節(jié)約的費用總和是（），甲方節(jié)約（），乙方節(jié)約（）。

　　A、20 40 60

　　B、40 20 60

　　C、60 40 20

　　D、60 20 40

　　答案：C

　　解析：由題知，期轉現(xiàn)后，甲實際購入小麥價格=1200-(1240-1100)=1060元噸，乙實際購入小麥價格=1200+ (1300-1240)=1260元噸，如果雙方不進行期轉現(xiàn)而在期貨合約到期時交割，則甲、乙實際銷售小麥價格分別為1100 和1300 元噸。期轉現(xiàn)節(jié)約費用總和為60 元噸，由于商定平倉價格比商定交貨價格高40元噸，因此甲實際購買價格比建倉價格低40 元噸，乙實際銷售價格也比建倉價格少40 元噸，但節(jié)約了交割和利息等費用60元噸(是乙節(jié)約的，注意!)。故與交割相比，期轉現(xiàn)，甲方節(jié)約40元噸，乙方節(jié)約20 元噸，甲、乙雙方節(jié)約的費用總和是60元噸，因此期轉現(xiàn)對雙方都有利。

　　5、某交易者在3 月20 日賣出1 手7 月份大豆合約，價格為1840 元噸，同時買入1 手9 月份大豆合約價格為1890 元噸，5 月20 日，該交易者買入1 手7 月份大豆合約，價格為1810 元噸，同時賣出1 手9 月份大豆合約，價格為1875 元噸，(注：交易所規(guī)定1 手=10噸)，請計算套利的凈盈虧（）。

　　A、虧損150 元

　　B、獲利150 元

　　C、虧損160 元

　　D、獲利150 元

　　答案：B

　　解析：如題，5 月份合約盈虧情況：1840-1810=30，獲利30 元噸

　　7 月份合約盈虧情況：1875-1890=-15，虧損15 元噸

　　因此，套利結果：(30-15)×10=150元，獲利150元。

　　8、某組股票現(xiàn)值100 萬元，預計隔2 個月可收到紅利1 萬元，當時市場利率為12%，如買賣雙方就該組股票3 個月后轉讓簽訂遠期合約，則凈持有成本和合理價格分別為（）元。

　　A、19900 元和1019900 元

　　B、20000 元和1020000 元

　　C、25000 元和1025000 元

　　D、30000 元和1030000 元

　　答案：A

　　解析：如題，資金占用成本為：1000000×12%×312=30000

　　股票本利和為：10000+10000×12%×112=10100

　　凈持有成本為：30000-10100=19900元。

　　合理價格(期值)=現(xiàn)在的價格(現(xiàn)值)+凈持有成本=1000000+19900=1019900 萬。

　　9、2004 年2月27日，某投資者以11.75 美分的價格買進7 月豆粕敲定價格為310美分的看漲期權__，然后以18 美分的價格賣出7 月豆粕敲定價格為310美分的看跌期權，隨后該投資者以311 美分的價格賣出7 月豆粕期貨合約。則該套利組合的收益為（）。

　　A、5 美分

　　B、5.25 美分

　　C、7.25 美分

　　D、6.25 美分

　　答案：C

　　解析：如題，該套利組合的收益分權利金收益和期貨履約收益兩部分來計算，權利金收益=-11.75+18=6.25 美分;在311的點位，看漲期權行權有利，可獲取1 美分的收益;看跌期權不會被行權。因此，該套利組合的收益=6.25+1=7.25 美分。

　　10、某工廠預期半年后須買入燃料油126，000加侖，目前價格為$0.8935加侖，該工廠買入燃料油期貨合約，成交價為$0.8955加侖。半年后，該工廠以$0.8923加侖購入燃料油，并以$0.8950加侖的價格將期貨合約平倉，則該工廠凈進貨成本為$（）加侖。

　　A、0.8928

　　B、0.8918

　　C、0.894

　　D、0.8935

　　答案：A

　　解析：如題，凈進貨成本=現(xiàn)貨進貨成本-期貨盈虧

　　凈進貨成本=現(xiàn)貨進貨成本-期貨盈虧=0.8923-(0.8950-0.8955)=0.8928

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 2

　　2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》精選題及答案(十)

　　1.申請除期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事和財務負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括(　　)。

　　A.申請書 B.任職資格申請表 C.身份、學歷、學位證明D.2名推薦人的書面推薦意見

　　2.申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括(　　)。

　　A.任職資格申請表B.資質測試合格證明C.期貨從業(yè)人員資格證書D.身份、學歷、學位證明

　　3.期貨公司應當自擬任董事、監(jiān)事、財務負責人、營業(yè)部負責人取得任職資格之日起(　　)工作日內(nèi)，按照公司章程等有關規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。

　　A.5個 B.10個 C.20個 D.30個

　　4.期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級管理人員的職務，應當自作出決定之日起(　　)工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.3個 C.5個 D.10個

　　5.期貨公司擬免除首席風險官的職務，應當在作出決定前(　　)工作日將免職理由及其履行職責情況向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構報告。

　　A.3個 B.5個 C.10個　D.15個

　　6.期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的，應當自有關情況發(fā)生之日起(　　)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.5個 C.7個 D.10個

　　7.期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關董事、監(jiān)事和高級管理人員應當在知悉或者應當知悉之日起(　　)工作日內(nèi)向公司報告，并遵循回避原則。

　　A.2個 B.3個 C.5個 D.7個

　　8.取得經(jīng)理層人員任職資格但未實際任職的人員，應當自取得任職資格的下一個年度起，在每年(　　)向住所地的中國證監(jiān)會派出機構提交由單位負責人或者推薦人簽署意見的年檢登記表。

　　A.第一季度 B.第二季度 C.第三季度 D.第四季度

　　9.期貨公司董事長、總經(jīng)理、首席風險官在失蹤、死亡、喪失行為能力等特殊情形下不能履行職責的，期貨公司可以按照公司章程等規(guī)定臨時決定由符合相應任職資格條件的人員代為履行職責，代為履行職責的時間不得超過(　　)。

　　A.1個月 B.3個月 C.5個月 D.6個月

　　10.期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在(　　)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.5個 C.10個 D.15個

　　二、多項選擇題

　　1.申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當具備的條件包括(　　)。

　　A.具有期貨從業(yè)人員資格 B.具有大學本科以上學歷或者取得學士以上學位

　　C.通過中國證監(jiān)會認可的資質測試 D.具有從事期貨業(yè)務3年以上經(jīng)驗，或者其他金融業(yè)務4年以上經(jīng)驗

　　2.下列人員申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員的任職資格，學歷可以放寬至大學專科的有(　　)。

　　A.具有從法律、會計業(yè)務8年以上經(jīng)驗的人員 B.具有在證券公司等金融機構從事風險管理、合規(guī)業(yè)務5年以上經(jīng)驗的人員 C.具有從事期貨業(yè)務10年以上經(jīng)驗的人員

　　D.曾擔任金融機構部門負責人以上職務8年以上的人員

　　3.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》的'規(guī)定，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的情形有(　　)。

　　A.因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷資格之El起未逾5年

　　B.國家機關工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員

　　C.因違法違規(guī)行為受到金融監(jiān)管部門的行政處罰，執(zhí)行期滿未逾3年

　　D.自被中國證監(jiān)會或者其派出機構認定為不適當人選之日起未逾2年

　　4.申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提出申請，并提交下列哪些申請材料?(　　)

　　A.任職資格申請表 B.1名推薦人的書面推薦意見 C.身份、學歷、學位證明

　　D.資質測試合格證明

　　5.申請期貨公司經(jīng)理層人員的任職資格，應向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提交的申請材料有(　　)。

　　A.2名推薦人的書面推薦意見 B.期貨從業(yè)人員資格證書 C.資質測試合格證明D.申請書

　　6.申請期貨公司財務負責人任職資格的，應當向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構提交的申請材料有(　　)。

　　A.期貨從業(yè)人員資格證書 B.任職資格申請表 C.身份、學歷、學位證明

　　D.會計師以上職稱或者注冊會計師資格的證明

　　7.中國證監(jiān)會或者其派出機構通過下列哪些方式對擬任人的能力、品行和資歷進行審查?(　　)

　　A.審核材料 B.考察談話 C.調查從業(yè)經(jīng)歷 D.問卷調查

　　8.申請人或者擬任人有下列哪些情形的，中國證監(jiān)會或者其派出機構可以作出終止審查的決定?(　　)

　　A.擬任人死亡或者喪失行為能力 B.申請人撤回申請材料

　　C.申請人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權機關立案調查

　　D.申請人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務等監(jiān)管措施

　　9.期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級管理人員，應當向中國證監(jiān)會相關派出機構提交的材料有(　　)。

　　A.相關會議的決議 B.任職決定文件 C.高級管理人員職責范圍的說明

　　D.相關人員的任職資格核準文件

　　10.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財務負責人、營業(yè)部負責人離任的，其任職資格自離任之日起自動失效。但有下列哪些情形的，不受上述規(guī)定的限制?(　　)

　　A.期貨公司除董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事

　　B.在同一期貨公司內(nèi)，董事長改任監(jiān)事會主席，或者監(jiān)事會主席改任董事長

　　C.在同一期貨公司內(nèi)，董事長、監(jiān)事會主席改任除獨立董事之外的其他董事、監(jiān)事

　　D.在同一期貨公司內(nèi)，營業(yè)部負責人改任其他營業(yè)部負責人

　　1.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第24條規(guī)定，申請除董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事和財務負責人的任職資格，應當由擬任職期貨公司向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構提出申請，并提交下列申請材料：①申請書;②任職資格申請表;③身份、學歷、學位證明;④中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　2.B【解析】申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當由擬任職期貨公司向營業(yè)部所在地的中國證監(jiān)會派出機構提出申請，并提交下列申請材料：①申請書;②任職資格申請表;③身份、學歷、學位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書;⑤中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　3.D【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第29條規(guī)定，期貨公司應當自擬任董事、監(jiān)事、財務負責人、營業(yè)部負責人取得任職資格之日起30個工作日內(nèi)，按照公司章程等有關規(guī)定辦理上述人員的任職手續(xù)。

　　4.C【解析】期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級管理人員的職務，應當自作出決定之日起5個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　5.C【解析】期貨公司擬免除首席風險官的職務，應當在作出決定前10個工作日將免職理由及其履行職責情況向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構報告。

　　6.B【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的，應當自有關情況發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　7.C【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的近親屬在期貨公司從事期貨交易的，有關董事、監(jiān)事和高級管理人員應當在知悉或者應當知悉之日起5個工作日內(nèi)向公司報告，并遵循回避原則。

　　8.A【解析】取得經(jīng)理層人員任職資格但未實際任職的人員，應當自取得任職資格的下一個年度起，在每年第一季度向住所地的中國證監(jiān)會派出機構提交由單位負責人或者推薦人簽署意見的年檢登記表。

　　9.D【解析】代為履行職責的時間不得超過6個月。

　　10.B【解析】期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　二、多項選擇題

　　1.ABD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第14條規(guī)定，申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當具備下列條件：①具有期貨從業(yè)人員資格;②具有大學本科以上學歷或者取得學士以上學位;③具有從事期貨業(yè)務3年以上經(jīng)驗，或者其他金融業(yè)務4年以上經(jīng)驗。

　　2.CD【解析】具有從事期貨業(yè)務10年以上經(jīng)驗或者曾擔任金融機構部門負責人以上職務8年以上的人員，申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員任職資格的，學歷可以放寬至大學專科。

　　3.ABCD【解析】《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第19條列舉了9項不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員的任職資格的情形。對于此知識點考生要予以識記。

　　4.ACD【解析】申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事的任職資格，應當由擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提出申請，并提交下列申請材料：①申請書;②任職資格申請表;③2名推薦人的書面推薦意見;④身份、學歷、學位證明;⑤資質測試合格證明;⑥中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　5.ABCD【解析】申請經(jīng)理層人員的任職資格，應當由本人或者擬任職期貨公司向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提出申請，并提交下列申請材料：①申請書;②任職資格申請表;③2名推薦人的書面推薦意見;④身份、學歷、學位證明;⑤期貨從業(yè)人員資格證書;⑥資質測試合格證明;⑦中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　6.ABCD【解析】申請期貨公司財務負責人任職資格的，應當由擬任職期貨公司向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構提出申請，并提交下列申請材料：①申請書;②任職資格申請表;③身份、學歷、學位證明;④期貨從業(yè)人員資格證書;⑤會計師以上職稱或者注冊會計師資格的證明;⑥中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　7.ABC【解析】中國證監(jiān)會或者其派出機構通過審核材料、考察談話、調查從業(yè)經(jīng)歷等方式，對擬任人的能力、品行和資歷進行審查。

　　8.ABCD【解析】申請人或者擬任人有下列情形之一的，中國證監(jiān)會或者其派出機構可以作出終止審查的決定：①擬任人死亡或者喪失行為能力;②申請人依法解散;③申請人撤回申請材料;④申請人未在規(guī)定期限內(nèi)針對反饋意見作出進一步說明、解釋;⑤申請人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權機關立案調查;⑥申請人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務等監(jiān)管措施;⑦申請人或者擬任人因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查;⑧中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　9.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第30條規(guī)定，期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級管理人員，應當自作出決定之日起5個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關派出機構報告，并提交下列材料：①任職決定文件;②相關會議的決議;③相關人員的任職資格核準文件;④高級管理人員職責范圍的說明;⑤中國證監(jiān)會規(guī)定的其他材料。

　　10.ABCD【解析】根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》第34條規(guī)定，期貨公司董事、監(jiān)事、財務負責人、營業(yè)部負責人離任的，其任職資格自離任之日起自動失效。有以下情形的，不受上述規(guī)定所限：①期貨公司除董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事;②在同一期貨公司內(nèi)，董事長改任監(jiān)事會主席，或者監(jiān)事會主席改任董事長，或者董事長、監(jiān)事會主席改任除獨立董事之外的其他董事、監(jiān)事;③在同一期貨公司內(nèi)，營業(yè)部負責人改任其他營業(yè)部負責人。

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 3

　　2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習題10

　　16.(　　)能同時鎖定現(xiàn)貨市場和期貨市場風險，節(jié)約期貨交割成本并解決違約問題。

　　A.平倉后購銷現(xiàn)貨

　　B.遠期交易

　　C.期轉現(xiàn)交易

　　D.期貨交易

　　17.(　　)是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。

　　A.保值額

　　B.利率差

　　C.盈虧額

　　D.基差

　　18.當一種期權處于深度實值狀態(tài)時，市場價格變動使它繼續(xù)增加內(nèi)涵價值的可能性__________，使它減少內(nèi)涵價值的可能性__________。(　　)

　　A.極小;極小

　　B.極大;極大

　　C.很小;較大

　　D.較大;極小

　　19.在期權交易中，買入看漲期權時最大的損失是(　　)。

　　A.零

　　B.無窮大

　　C.權利金

　　D.標的資產(chǎn)的市場價格

　　20.以某一期貨合約最后1小時成交價格按照成交量的加權平均價作為當日結算價的期貨交易所為(　　)。

　　A.鄭州商品交易所

　　B.大連商品交易所

　　C.上海期貨交易所

　　D.中國金融期貨交易所

　　21.買人套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將(　　)的商品或資產(chǎn)的價格上漲風險的操作。

　　A.買入

　　B.賣出

　　C.轉贈

　　D.互換

　　22.影響出口量的因素不包括(　　)。

　　A.國際市場供求狀況

　　B.內(nèi)銷和外銷價格比

　　C.國內(nèi)消費者人數(shù)

　　D.匯率

　　23.1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，國際市場上石油價格暴漲，這屬于(　　)對期貨價格的影響。

　　A.經(jīng)濟波動和周期

　　B.金融貨幣因素

　　C.心理因素

　　D.政治因素

　　24.跨期套利是圍繞(　　)的價差而展開的。

　　A.不同交易所、同種商品、相同交割月份的期貨合約

　　B.同一交易所、不同商品、不同交割月份的期貨合約

　　C.同一交易所、同種商品、不同交割月份的期貨合約

　　D.同一交易所、不同商品、相同交割月份的期貨合約

　　25.下列情形中，適合采取賣出套期保值策略的是(　　)。

　　A.加工制造企業(yè)為了防止日后購進原材料時價格上漲

　　B.供貨方已簽訂供貨合同，但尚未購進貨源，擔心日后購進貨源時價格上漲

　　C.需求方倉庫已滿，不能買入現(xiàn)貨，擔心日后購進現(xiàn)貨時價格上漲

　　D.儲運商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售，擔心日后出售時價格下跌

　　26.(　　)，我國第一家期貨經(jīng)紀公司成立。

　　A.1992年9月

　　B.1993年9月

　　C.1994年9月

　　D.1995年9月

　　27.某玻璃經(jīng)銷商在鄭州商品交易所做賣出套期保值，在某月份玻璃期貨合約建倉20手(每手20噸)，當時的基差為一20元/噸，平倉時基差為～50元/噸，則該經(jīng)銷商在套期保值中(　　)元。(不計手續(xù)費等費用)

　　A.凈盈利6000

　　B.凈虧損6000

　　C.凈虧損12000

　　D.凈盈利12000

　　28.反向大豆提油套利的做法是(　　)。

　　A.購買大豆和豆粕期貨合約

　　B.賣出豆油和豆粕期貨合約

　　C.賣出大豆期貨合約的同時買進豆油和豆粕期貨合約

　　D.購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕期貨合約

　　29.(　　)是會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

　　A.結算準備金

　　B.交易準備金

　　C.結算保證金

　　D.交易保證金

　　30.(　　)是指某一期貨合約當日最后一筆成交價格。

　　A.收盤價

　　B.最新價

　　C.結算價

　　D.最低價

　　16.C�！窘馕觥科谵D現(xiàn)交易的優(yōu)越性在于：第一，加工企業(yè)和生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)利用期轉現(xiàn)可以節(jié)約期貨交割成本;可以靈活商定交貨品級、地點和方式;可以提高資金的利用效率。第二，期轉現(xiàn)比“平倉后購銷現(xiàn)貨”更便捷。第三，期轉現(xiàn)比遠期合同交易和期貨實物交割更有利。

　　17.D�！窘馕觥炕钍悄骋惶囟ǖ攸c某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。

　　18.C�！窘馕觥慨斠环N期權處于深度實值狀態(tài)時，市場價格變動使它繼續(xù)增加內(nèi)涵價值的可能性很小，使它減少內(nèi)涵價值的可能性較大。

　　19.C�！窘馕觥咳绻麡说奈飪r格下跌，則可放棄權利或低價轉讓看漲期權，其最大損失為全部權利金。

　　20.D。【解析】中國金融期貨交易所規(guī)定，當日結算價是指某一期貨合約最后1小時成交價格按照成交量的加權平均價。

　　21.A�！窘馕觥抠I入套期保值是指套期保值者通過在期貨市場建立多頭頭寸，預期對沖其現(xiàn)貨商品或資產(chǎn)空頭，或者未來將買入的商品或資產(chǎn)的'價格上漲風險的操作。

　　22.C�！窘馕觥砍隹诹恐饕車H市場供求狀況、內(nèi)銷和外銷價格比、關稅和非關稅壁壘、匯率等因素的影響。

　　23.D。【解析】政治因素會對期貨價格造成影響，如1990年10月2日，伊拉克入侵科威特，國際市場上石油價格暴漲。

　　24.C�！窘馕觥靠缙谔桌侵冈谕皇袌�(即同一交易所)同時買入、賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利。

　　25.D。【解析】儲運商手頭有庫存現(xiàn)貨尚未出售，擔心日后出售時價格下跌應采取賣出套期保值策略。A、B、C項應采用買入套期保值策略。

　　26.A�！窘馕觥�1992年9月，我國第一家期貨經(jīng)紀公司——廣東萬通期貨經(jīng)紀公司成立。

　　27.C�！窘馕觥炕钭兓癁椋�-50-(-20)=-30(元/噸)，即基差走弱30元/噸。進行賣出套期保值，如果基差走弱，兩個市場盈虧相抵后存在凈虧損。期貨合約每手為20噸，所以凈虧損=30×20×20=12000(元)。

　　28.C�！窘馕觥糠聪虼蠖固嵊吞桌谴蠖辜庸ど淘谑袌鰞r格反常時采用的套利。其做法是：賣出大豆期貨合約，買進豆油和豆粕的期貨合約，同時縮減生產(chǎn)，減少豆粕和豆油的供給量，三者之間的價格將會趨于正常，大豆加工商在期貨市場中的盈利將有助于彌補現(xiàn)貨市場中的虧損。

　　29.D。【解析】交易保證金是會員在交易所專用結算賬戶中確保合約履行的資金，是已被合約占用的保證金。

　　30.A�！窘馕觥渴毡P價是指某一期貨合約當日最后一筆成交價格。

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 4

　　2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎知識練習題三

　　1.期貨交易中套期保值的作用是(　)

　　A.消除風險

　　B.轉移風險

　　C.發(fā)現(xiàn)價格

　　D.交割實物

　　2.期貨合約與現(xiàn)貨合同、現(xiàn)貨遠期合約的最本質區(qū)別是(　)

　　A.期貨價格的超前性

　　B.占用資金的不同

　　C.收益的不同

　　D.期貨合約條款的標準化

　　3.國際上最早的金屬期貨交易所是(　)

　　A.倫敦國際金融交易所(LIFFE)

　　B.倫敦金屬交易所(LME)

　　C.紐約商品交易所(COMEX)

　　D.東京工業(yè)品交易所(TOCOM)

　　4.上海期貨交易所的期貨結算部門是(　)

　　A.附屬于期貨交易所的'相對獨立機構

　　B.交易所的內(nèi)部機構

　　C.由幾家期貨交易所共同擁有

　　D.完全獨立于期貨交易所

　　5.理事會的權利包括(　)

　　A.交易權利

　　B.決定交易所員工的工資

　　C.召集會員大會

　　D.管理期貨交易所日常事務

　　6.公司制期貨交易所的機構設置不包含(　)

　　A.理事會

　　B.監(jiān)事會

　　C.董事會

　　D.股東大會

　　7.一般情況下，結算會員收到通知后必須在(　)將保證金交齊，否則不能繼續(xù)交易

　　A.七日內(nèi)

　　B.三日內(nèi)

　　C.次日交易所開市前

　　D.當日交易結束前

　　8.下列對期貨經(jīng)紀公司營業(yè)部的錯誤理解是(　)

　　A.營業(yè)部的民事責任由經(jīng)紀公司承擔

　　B.不得超過經(jīng)紀公司授權范圍開展業(yè)務

　　C.營業(yè)部不具有法人資格

　　D.經(jīng)紀公司無須對營業(yè)部實行統(tǒng)一管理

　　9.我國期貨經(jīng)紀公司不能夠(　)

　　A.對客戶賬戶進行管理，控制交易風險

　　B.保證客戶取得利潤

　　C.充當客戶的交易顧問

　　D.為客戶提供期貨市場信息

　　10.不以營利為目的的期貨交易所是(　)

　　A.合作制期貨交易所

　　B.合伙制期貨交易所

　　C.會員制期貨交易所

　　D.公司制期貨交易所

　　1.B 2.D 3.B 4.B 5.C 6.A 7.C 8.D 9.B 10.C

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 5

　　2018期貨從業(yè)資格《期貨基礎知識》精選題及答案(五)

　　1.以下關于期貨投機與套期保值交易的正確描述有(　　)。

　　A.期貨投機交易以期貨和現(xiàn)貨兩個市場為對象

　　B.期貨投機交易主要利用期貨價格波動買空賣空、獲得價格收益

　　C.套期保值交易在期貨市場與現(xiàn)貨市場上同時操作

　　D.套期保值交易均以實物交割結束交易

　　2.按道氏理論的分類，市場波動的趨勢分為(　　)等類型。

　　A.主要趨勢

　　B.次要趨勢

　　C.長期趨勢

　　D.短暫趨勢

　　3.無套利區(qū)間的上下界幅寬主要是由(　　)決定的。

　　A.交易費用

　　B.現(xiàn)貨價格大小

　　C.期貨價格大小

　　D.市場沖擊成本

　　4.下列關于基差的描述正確的是(　　)。

　　A.不同交易者關注的基差可以是不同的

　　B.基差所涉及的期貨價格必須選取最近交割月的期貨價格

　　C.基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格

　　D.如果期現(xiàn)價格變動幅度完全一致，基差應等于零

　　5.下列關于期貨合約持倉量的描述中，正確的有(　　)。

　　A.當成交雙方均為平倉時，持倉量減少

　　B.當成交雙方只有一方為平倉交易時，持倉量不變

　　C.當成交雙方有一方為平倉交易時，持倉量增加

　　D.當新的買入者和新的賣出同時入市時，持倉量減少

　　6.下列適合進行牛市套利的.商品有(　　)。

　　A.糖

　　B.大豆

　　C.活牛

　　D.銅

　　7.下列關于看漲期權內(nèi)涵價值的說法中，正確的有(　　)。

　　A.標的資產(chǎn)價格等于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值等于0

　　B.標的資產(chǎn)價格超過執(zhí)行價格越多，內(nèi)涵價值越大

　　C.標的資產(chǎn)價格小于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值小于0

　　D.標的資產(chǎn)價格大于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值大于0

　　8.實施期貨漲跌停板制度的目的在于(　　)。

　　A.減小交易當日的價格波動幅度

　　B.有效減緩、抑制一些突發(fā)事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌

　　C.將會員和客戶的當日損失控制在相對較小的范圍內(nèi)

　　D.保證當日期貨價格波動達到漲停板或跌停板時不會出現(xiàn)透支情況

　　9.下列關于道氏理論主要內(nèi)容的描述中，正確的有(　　)。

　　A.開盤價是最重要的價格

　　B.市場波動可分為兩種趨勢

　　C.交易量在確定趨勢中有一定的作用

　　D.市場價格指數(shù)可以解釋和反映市場的大部分行為

　　10.某套利者以2013元/噸的價格買入9月份的焦炭期貨合約，同時以2069元/噸的價格賣出12月份的焦炭期貨合約。持有一段時間后，該套利者分別以2003元/噸和2042元/噸的價格將上述合約全部平倉，以下說法正確的是(　　)。(不計手續(xù)等費用)

　　A.該套利者虧損17元/噸

　　B.該套利者盈利17元/噸

　　C.9月份焦炭期貨合約虧損10元/噸

　　D.9月份焦炭期貨合約盈利10元/噸

　　1.BC【解析】期貨投機是指交易者通過預測期貨合約未來價格變化，以在期貨市場上獲取價差收益為目的的期貨交易行為。從交易方式來看，期貨投機交易是在期貨市場上進行買空賣空，從而獲得價差收益;套期保值交易則是在現(xiàn)貨市場與期貨市場同時操作，以期達到對沖現(xiàn)貨市場的價格波動風險。

　　2.ABD【解析】道氏理論將市場波動的趨勢分為主要趨勢、次要趨勢和短暫趨勢三種類型。

　　3.AD【解析】無套利區(qū)間的上下界幅寬主要由交易費用和市場沖擊成本所決定。

　　4.AC【解析】基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。用公式可簡單地表示為：基差=現(xiàn)貨價格一期貨價格。不同的交易者，由于關注的商品品質不同，參考的期貨合約月份不同，以及現(xiàn)貨地點不同，所關注的基差也會不同。

　　5.AB【解析】交易行為與持倉量的關系如下表所示：

　　6.ABD【解析】可以適用于牛市套利的可儲存的商品通常有小麥、棉花、大豆、糖、銅等。對于不可儲存的商品，如活牛、生豬等，不適合進行牛市套利。

　　7.ABD【解析】就看漲期權而言，標的資產(chǎn)價格較執(zhí)行價格高時，期權具有內(nèi)涵價值，高出越多，內(nèi)涵價值越大;當標的資產(chǎn)價格等于或低于執(zhí)行價格時，內(nèi)涵價值為0。

　　8.ABCD【解析】漲跌停板制度的實施，能夠有效地減緩、抑制一些突發(fā)性事件和過度投機行為對期貨價格的沖擊而造成的狂漲暴跌，減小交易當日的價格波動幅度，會員和客戶的當日損失也被控制在相對較小的范圍內(nèi)。漲跌停板制度能夠鎖定會員和客戶每一交易日所持有合約的最大盈虧，因而為保證金制度和當日結算無負債制度的實施創(chuàng)造了有利條件。因為向會員和客戶收取的保證金數(shù)額只要大于在漲跌幅度內(nèi)可能發(fā)生的虧損金額，就能夠保證當日期貨價格波動達到漲停板或跌停板時也不會出現(xiàn)透支情況。

　　9.CD【解析】道氏理論認為，市場波動可分為三種趨勢，收盤價是最重要的價格。

　　10.BC

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 6

　　2018期貨從業(yè)資格考前練習試題及解析三

　　1[單選題]一組趨勢向下的8浪結構結束之后，繼續(xù)向下調整，這一調整可能會以什么樣的浪形結構進行調整才算完成再次的探底，從而獲得一次較大的反彈（）。

　　A.調整3浪

　　B.調整5浪

　　C.調整8浪

　　D.以上都不對

　　參考答案：B

　　參考解析：經(jīng)過了5浪下跌、3浪上調后，應該再開始5浪下跌。故此題選B。

　　2[單選題]在正向市場上，交易者賣出5月白糖期貨合約同時買人9月白糖期貨合約，則該交易者預期（）。

　　A.未來價差不確定

　　B.未來價差不變

　　C.未來價差擴大

　　D.未來價差縮小

　　參考答案：C

　　參考解析：該交易者從事的是正向市場熊市套利，價差擴大時盈利。故此題選C。

　　3[單選題]股指期貨爆倉是指股指期貨投資者的（）。

　　A.賬戶風險度達到80%

　　B.賬戶風險度達到100%

　　C.權益賬戶小于0

　　D.可用資金賬戶小于0，但是權益賬戶大于0

　　參考答案：C

　　參考解析：爆倉是指權益賬戶小于0。故此題選C。

　　4[單選題]下列關于對沖基金的說法錯誤的是（）。

　　A.共同基金即是對沖過的基金

　　B.對沖基金是采取公開募集方式以避開管制，并通過大量金融工具投資獲取高回報率的共同基金

　　C.對沖基金可以通過做多、做空以及進行杠桿交易(即融資交易)等方式，投資于包括衍生工具、外幣和外幣證券在內(nèi)的任何資產(chǎn)品種

　　D.對沖基金是一種集合投資，將所有合伙人的資本集合起來進行交易

　　參考答案：B

　　參考解析：對沖基金，即一家聚集非常富有且有風險意識的少量客戶的資金，采取私募方式(采用有限合伙的形式)以避開管制，也就是說，對沖基金通常是指不受監(jiān)管的組合投資計劃。故本題選B。

　　5[單選題]期貨中介機構不可以（）。

　　A.設計期貨合約

　　B.代理客戶人市交易

　　C.提供期貨交易咨詢

　　D.普及期貨交易知識

　　參考答案：A

　　參考解析：期貨中介機構為期貨投資者服務，它連接期貨投資者和期貨交易所及其結算組織機構，在期貨市場中發(fā)揮著重要作用：①克服了期貨交易中實行的會員交易制度的局限性;②經(jīng)過期貨經(jīng)紀機構的中介作用，期貨交易所可以集中精力管理有限的交易所會員，而把廣大投資者管理的職能轉交給期貨中介機構，使得期貨交易所和期貨中介機構雙方能以財權為基礎劃分事權，雙方各負其責;③代理客戶入市交易;④對客戶進行期貨交易知識的培訓，向客戶提供市場信息、市場分析，提供相關咨詢服務，并在可能的情況下提出有利的交易機會;⑤普及期貨交易知識，傳播期貨交易信息，提供多種多樣的期貨交易服務。故本題選A。

　　6[單選題]外匯掉期交易的特點不包括（）。

　　A.通常屬于場外衍生品

　　B.期初基本不改變交易者資產(chǎn)規(guī)模

　　C.能改變外匯頭寸期限

　　D.通常來說，外匯掉期期末交易時匯率無法確定。

　　參考答案：D

　　參考解析：外匯掉期期末交易時匯率=即期匯率+升貼水。故此題選D。

　　7[單選題]某投機者在1ME銅期貨市場進行蝶式套利，他應該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時賣出8手5月1ME銅期貨合約，再（）。

　　A.在第二天買入3手7月1ME銅期貨合約

　　B.同時賣出3手1月1ME銅期貨合約

　　C.同時買人3手7月1ME銅期貨合約

　　D.在第二天買入3手1月1ME銅期貨合約

　　參考答案：C

　　參考解析：蝶式套利是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。該投機者在1ME銅期貨市場進行蝶式套利，他應該買入5手3月1ME銅期貨合約，同時賣出8手5月1ME銅期貨合約，再同時買入3手7月1ME銅期貨合約。故此題選C。

　　8[單選題]若市場處于反向市場，多頭投機者應（）。

　　A.買人交割月份較遠的合約

　　B.賣出交割月份較近的合約

　　C.買入交割月份較近的合約

　　D.賣出交割月份較遠的合約

　　參考答案：A

　　參考解析：若市場處于反向市場，做多頭的.投機者應買入交割月份較遠的遠期月份合約，行情看漲同樣可以獲利，行情看跌時損失較少。故此題選A。

　　9[單選題]期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于（）年。

　　A.10

　　B.5

　　C.15

　　D.20

　　參考答案：D

　　參考解析：《期貨交易所管理辦法》規(guī)定，期貨交易所應當以適當方式發(fā)布下列信息：①即時行情;②持倉量、成交量排名情況;③期貨交易所交易規(guī)則及其實施細則規(guī)定的其他信息。期貨交易涉及商品實物交割的，期貨交易所還應當發(fā)布標準倉單數(shù)量和可用庫容情況。期貨交易所應當編制交易情況周報表、月報表和年報表，并及時公布。期貨交易所對期貨交易、結算、交割資料的保存期限應當不少于20年。故本題選D。

　　10[單選題]股指期貨交易的對象是（）。

　　A.標的指數(shù)股票組合

　　B.存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約

　　C.標的指數(shù)ETF份額

　　D.股票價格指數(shù)

　　參考答案：B

　　參考解析：股指期貨交易的對象是存續(xù)期限內(nèi)的股指期貨合約。故此題選B。

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 7

　　2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習題4

　　11. 在下列（）情況中，出現(xiàn)哪種情況將使賣出套期保值者出現(xiàn)虧損

　　A.正向市場中，基差變大

　　B.正向市場中，基差變小

　　C.反向市場中，基差變大

　　D.反向市場中，基差變小

　　12. 下列哪些屬于正向市場（）

　　A.期貨價格低于現(xiàn)貨價格

　　B.期貨價格高于現(xiàn)貨價格

　　C.近期月份合約價格低于遠期月份合約價格

　　D.近期月份合約價格高于遠期月份合約價格

　　13. 期貨價格構成要素包括（）

　　A.商品生產(chǎn)成本

　　B.期貨交易成本

　　C.期貨商品流通費用

　　D.預期利潤

　　14. 在下列（）情況中，出現(xiàn)哪種情況將使買人套期保值者出現(xiàn)虧損

　　A.正向市場中，基差變大

　　B.正向市場中，基差變小

　　C.反向市場中，基差變大

　　D.反向市場中，基差變小

　　15. 期貨市場上的套期保值可以分為（）最基本的操作方式

　　A.生產(chǎn)者套期保值

　　B.經(jīng)銷商套期保值

　　C.買入套期保值

　　D.賣出套期保值

　　16. 過度投機具有以下危害（）

　　A.極易引起風險的集中和放大

　　B.風險水平迅速上升

　　C.導致不合理的期貨價格

　　D.導致違約的發(fā)生

　　17. 期貨交易者依照其交易目的的不同可分為（）

　　A.套期保值者

　　B.長線交易者

　　C.投機者

　　D.短線交易者

　　18. 從事期貨交易活動，應當遵循（）的原則

　　A.公開

　　B.公正

　　C.公平

　　D.誠實信用

　　19. 一般來講，作為期貨市場的'上市品種，應該是（）的商品

　　A.市場容量大

　　B.擁有大量買主和賣主

　　C.價格受政府限制

　　D.易于標準化和分級

　　20. 賭博與投機的關系是（）

　　A.前者是人為制造的風險，而后者的風險是客觀存在的

　　B.二者對結果都是無法預測的

　　C.前者只是個人的金錢的轉移，而后者具有在期貨市場上承擔市場價格風險的功能

　　D.前者對結果是無法預測的，而后者可以運用自己的智慧去分析、判斷、正確預測市場變化趨勢

　　11.AD 12.BC 13.ABCD

　　14. BC 15.CD 16.ABCD 17.AC 18.ABCD 19.ABD 20.ACD

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 8

　　2018期貨從業(yè)資格考前練習試題及解析七

　　1、某投資者買進執(zhí)行價格為280 美分/蒲式耳的7 月小麥看漲期權，權利金為15 美分/蒲式耳，賣出執(zhí)行價格為290 美分/蒲式耳的小麥看漲期權，權利金為11 美分/蒲式耳。則其損益平衡點為( )美分/蒲式耳。

　　A、290

　　B、284

　　C、280

　　D、276

　　答案：B

　　解析：如題，期權的投資收益來自于兩部分：權利金收益和期權履約收益。在損益平衡點處，兩個收益正好相抵。

　　(1)權利金收益=-15+11=-4，因此期權履約收益為4

　　(2)買入看漲期權，價越高贏利越多，即280以上;賣出看漲期權，最大收益為權利金，高于290會被動履約，將出現(xiàn)虧損。兩者綜合，在280-290 之間，將有期權履約收益。而期權履約收益為4，因此損益平衡點為280+4=284。

　　2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權。9 月時，相關期貨合約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結果(每張合約1 噸標的'物，其他費用不計)

　　A、-30 美元/噸

　　B、-20 美元/噸

　　C、10 美元/噸

　　D、-40 美元/噸

　　答案：B

　　解析：如題，期權的投資收益來自于兩部分：權利金收益和期權履約收益。在損益平衡點處，兩個收益正好相抵。

　　(1)權利金收益=-20-10=-30;(2)買入看漲期權，當現(xiàn)市場價格150>執(zhí)行價格140，履行期權有利可圖(以較低價格買到現(xiàn)價很高的商品)，履約盈利=150-140=10;買入看跌期權，當現(xiàn)市場價格150>執(zhí)行價格130，履約不合算，放棄行權。因此總收益=-30+10=-20。

　　3、某投資者在某期貨經(jīng)紀公司開戶，存入保證金20 萬元，按經(jīng)紀公司規(guī)定，最低保證金比例為10%。該客戶買入100 手(假定每手10 噸)開倉大豆期貨合約，成交價為每噸2800 元，當日該客戶又以每噸2850 的價格賣出40 手大豆期貨合約。當日大豆結算價為每噸2840元。當日結算準備金余額為（）。

　　A、44000

　　B、73600

　　C、170400

　　D、117600

　　答案：B

　　解析：(1)平當日倉盈虧=(2850-2800)×40×10=20000 元

　　當日開倉持倉盈虧=(2840-2800)×(100-40)×10=24000 元

　　當日盈虧=20000+24000=44000 元

　　以上若按總公式計算：當日盈虧=(2850-2840)×40×10+(2840-2800)×100×10=44000 元

　　(2)當日交易保證金=2840×60×10×10%=170400 元

　　(3)當日結算準備金余額=200000-170400+44000=73600 元。

　　4、某交易者在5 月30日買入1手9 月份銅合約，價格為17520 元/噸，同時賣出1 手11月份銅合約，價格為17570 元/噸，該交易者賣出1手9 月份銅合約，價格為17540元/噸，同時以較高價格買入1 手11 月份銅合約，已知其在整個套利過程中凈虧損100 元，且假定交易所規(guī)定1 手=5 噸，試推算7 月30 日的11 月份銅合約價格（）。

　　A、17600

　　B、17610

　　C、17620

　　D、17630

　　答案：B

　　解析：本題可用假設法代入求解，設7 月30 日的11 月份銅合約價格為X

　　如題，9 月份合約盈虧情況為：17540-17520=20 元/噸

　　10月份合約盈虧情況為：17570-X

　　總盈虧為：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610。

　　5、如果名義利率為8%，第一季度計息一次，則實際利率為（）。

　　A、8%

　　B、8.2%

　　C、8.8%

　　D、9.0%

　　答案：B

　　解析：此題按教材有關公式，實際利率i=(1+r/m)m-1，實際利率=[1+8%/4]4次方 –1=8.2%。

　　6、假設年利率為6%，年指數(shù)股息率為1%，6月30 日為6 月期貨合約的交割日，4 月1 日的現(xiàn)貨指數(shù)分別為1450 點，則當日的期貨理論價格為（）。

　　A、1537.02

　　B、1486.47

　　C、1468.13

　　D、1457.03

　　答案：C

　　解析：如題，期貨理論價格=現(xiàn)貨價格+期間資金成本-期間收益=1450+1450×6%/4-1450×1%/4=1468.13。

　　7、在（）的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。

　　A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸

　　B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸

　　C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸

　　D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸

　　答案：AD

　　解析：如題，按照強賣盈利原則，弱買也是盈利的。按照題意，須找出基差變?nèi)醯牟僮?畫個數(shù)軸，箭頭朝上的為強，朝下為弱)：A 是變?nèi)酰珺變強，C變強，D 變?nèi)酢?/p>

　　8、面值為100 萬美元的3 個月期國債，當指數(shù)報價為92.76 時，以下正確的是（）。

　　A、年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B、3 個月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C、3 個月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D、成交價格為98.19 萬美元

　　答案：ACD

　　解析：短期國債的報價是100-年貼現(xiàn)率(不帶百分號)。因此，按照題目條件可知，年貼現(xiàn)率=100-92.76=7.24，加上百分號，A對;年貼現(xiàn)率折算成月份，一年有12 月，即4 個3 月，所以3 個月貼現(xiàn)率=7.24%/4=1.81%，C 對;成交價格=面值× (1-3 個月貼現(xiàn)率)=100 萬×(1-1.81%)=98.19 萬，D對。

　　9、在五月初時，六月可可期貨為$2.75/英斗，九月可可期貨為$3.25/英斗，某投資人賣出九月可可期貨并買入六月可可期貨，他最有可能預期的價差金額是（）。

　　A、$ 0.7

　　B、$ 0.6

　　C、$ 0.5

　　D、$ 0.4

　　答案：D

　　解析：由題意可知該投資者是在做賣出套利，因此當價差縮小，該投資者就會盈利。目前的價差為0.5.因此只有小于0.5 的價差他才能獲利。

　　10、某投資者以2100元/噸賣出5 月大豆期貨合約一張，同時以2000 元/噸買入7 月大豆合約一張，當5 月合約和7 月合約價差為（）時，該投資人獲利。

　　A、150

　　B、50

　　C、100

　　D、-80

　　答案：BD

　　解析：此題，為賣出套利，當價差縮小時將獲利。如今價差為2100-2000=100，因此價差小于100時將獲利，因此應當選BD。

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 9

　　2018期貨從業(yè)資格考試期貨提分練習題2

　　1、某年六月的S&P500 指數(shù)為800 點，市場上的利率為6%，每年的股利率為4%，則理論上六個月后到期的S&P500指數(shù)為(　　)。

　　A、760

　　B、792

　　C、808

　　D、840

　　答案：C

　　解析：如題，每年的凈利率=資金成本-資金收益=6%-4%=2%，半年的凈利率=2%2=1%，對1 張合約而言，6 個月(半年)后的理論點數(shù)=800×(1+1%)=808。

　　2、某投機者預測10月份大豆期貨合約價格將上升，故買入10 手(10 噸手)大豆期貨合約，成交價格為2030元噸。可此后價格不升反降，為了補救，該投機者在2015元噸的價格再次買入5 手合約，當市價反彈到(　　)時才可以避免損失。

　　A、2030 元噸

　　B、2020 元噸

　　C、2015 元噸

　　D、2025 元噸

　　答案：D

　　解析：如題，反彈價格=(2030×10+2015×5)15=2025元噸。

　　3、某短期存款憑證于2003年2 月10 日發(fā)出，票面金額為10000元，載明為一年期，年利率為10%。某投資者于2003 年11 月10 日出價購買，當時的市場年利率為8%。則該投資者的購買價格為(　　)元。

　　A、9756

　　B、9804

　　C、10784

　　D、10732

　　答案：C

　　解析：如題，存款憑證到期時的將來值=10000×(1+10%)=11000，投資者購買距到期還有3 個月，故購買價格=11000(1+8%4)=10784。

　　4、6 月5 日，買賣雙方簽訂一份3 個月后交割的一籃子股票組合的遠期合約，該一籃子股票組合與恒生指數(shù)構成完全對應，此時的恒生指數(shù)為15000 點，恒生指數(shù)的合約乘數(shù)為50 港元，市場利率為8%。該股票組合在8月5 日可收到10000 港元的紅利。則此遠期合約的'合理價格為(　　)港元_____。

　　A、15214

　　B、752000

　　C、753856

　　D、754933

　　答案：D

　　解析：如題，股票組合的市場價格=15000×50=750000，因為是3 個月交割的一籃子股票組合遠期合約，故資金持有成本=(750000×8%)4=15000，持有1個月紅利的本利和=10000×(1+8%12)=10067，因此合理價格=750000+15000-10067=754933。

　　5、某投資者做一個5 月份玉米的賣出蝶式期權組合，他賣出一個敲定價格為260的看漲期權，收入權利金25 美分。買入兩個敲定價格270 的看漲期權，付出權利金18 美分。再賣出一個敲定價格為280 的看漲期權，收入權利金17 美分。則該組合的最大收益和風險為(　　)。

　　A、6，5

　　B、6，4

　　C、8，5

　　D、8，4

　　答案：B

　　解析：如題，該組合的最大收益=25+17-18×2=6，最大風險=270-260-6=4，因此選B。

　　6、某多頭套期保值者，用七月大豆期貨保值，入市成交價為2000 元噸;一個月后，該保值者完成現(xiàn)貨交易，價格為2060 元噸。同時將期貨合約以2100元噸平倉，如果該多頭套保值者正好實現(xiàn)了完全保護，則應該保值者現(xiàn)貨交易的實際價格是( )。

　　A、2040 元/噸

　　B、2060 元/噸

　　C、1940 元/噸

　　D、1960 元/噸

　　答案：D

　　解析：如題，有兩種解題方法：

　　(1)套期保值的原理，現(xiàn)貨的盈虧與期貨的盈虧方向相反，大小一樣。期貨= 現(xiàn)貨，即2100-2000=2060-S;

　　(2)基差維持不變，實現(xiàn)完全保護。一個月后，是期貨比現(xiàn)貨多40 元;那么一個月前，也應是期貨比現(xiàn)貨多40 元，也就是2000-40=1960元。

　　7、S﹠P500指數(shù)期貨合約的交易單位是每指數(shù)點250 美元。某投機者3 月20 日在1250.00 點位買入3 張6 月份到期的指數(shù)期貨合約，并于3月25 日在1275.00 點將手中的合約平倉。在不考慮其他因素影響的情況下，他的凈收益是（）。

　　A、2250 美元

　　B、6250 美元

　　C、18750 美元

　　D、22500 美元

　　答案：C

　　解析：如題，凈收益=3×250×(1275-1250)=18750。注意看清楚是幾張。

　　A、19900 元和1019900 元

　　B、20000 元和1020000 元

　　C、25000 元和1025000 元

　　D、30000 元和1030000 元

　　答案：A

　　解析：如題，資金占用成本為：1000000×12%×312=30000

　　股票本利和為：10000+10000×12%×112=10100

　　凈持有成本為：30000-10100=19900元。

　　合理價格(期值)=現(xiàn)在的價格(現(xiàn)值)+凈持有成本=1000000+19900=1019900 萬。

　　A、5 美分

　　B、5.25 美分

　　C、7.25 美分

　　D、6.25 美分

　　答案：C

　　A、0.8928

　　B、0.8918

　　C、0.894

　　D、0.8935

　　答案：A

　　解析：如題，凈進貨成本=現(xiàn)貨進貨成本-期貨盈虧

　　凈進貨成本=現(xiàn)貨進貨成本-期貨盈虧=0.8923-(0.8950-0.8955)=0.8928

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 10

　　2018期貨從業(yè)資格考前練習試題及解析九

　　A、290

　　B、284

　　C、280

　　D、276

　　答案：B

　　解析：如題，期權的投資收益來自于兩部分：權利金收益和期權履約收益。在損益平衡點處，兩個收益正好相抵。

　　(1)權利金收益=-15+11=-4，因此期權履約收益為4

　　2、某投資者在5 月2 日以20 美元/噸的權利金買入9 月份到期的執(zhí)行價格為140 美元/噸的小麥看漲期權合約。同時以10 美元/噸的權利金買入一張9 月份到期執(zhí)行價格為130 美元/噸的小麥看跌期權。9 月時，相關期貨合約價格為150 美元/噸，請計算該投資人的投資結果(每張合約1 噸標的物，其他費用不計)

　　A、-30 美元/噸

　　B、-20 美元/噸

　　C、10 美元/噸

　　D、-40 美元/噸

　　答案：B

　　解析：如題，期權的投資收益來自于兩部分：權利金收益和期權履約收益。在損益平衡點處，兩個收益正好相抵。

　　A、44000

　　B、73600

　　C、170400

　　D、117600

　　答案：B

　　解析：(1)平當日倉盈虧=(2850-2800)×40×10=20000 元

　　當日開倉持倉盈虧=(2840-2800)×(100-40)×10=24000 元

　　當日盈虧=20000+24000=44000 元

　　以上若按總公式計算：當日盈虧=(2850-2840)×40×10+(2840-2800)×100×10=44000 元

　　(2)當日交易保證金=2840×60×10×10%=170400 元

　　(3)當日結算準備金余額=200000-170400+44000=73600 元。

　　A、17600

　　B、17610

　　C、17620

　　D、17630

　　答案：B

　　解析：本題可用假設法代入求解，設7 月30 日的11 月份銅合約價格為X

　　如題，9 月份合約盈虧情況為：17540-17520=20 元/噸

　　10月份合約盈虧情況為：17570-X

　　總盈虧為：5×20+5×(17570-X)=-100，求解得X=17610。

　　5、如果名義利率為8%，第一季度計息一次，則實際利率為（）。

　　A、8%

　　B、8.2%

　　C、8.8%

　　D、9.0%

　　答案：B

　　解析：此題按教材有關公式，實際利率i=(1+r/m)m-1，實際利率=[1+8%/4]4次方 –1=8.2%。

　　A、1537.02

　　B、1486.47

　　C、1468.13

　　D、1457.03

　　答案：C

　　解析：如題，期貨理論價格=現(xiàn)貨價格+期間資金成本-期間收益=1450+1450×6%/4-1450×1%/4=1468.13。

　　7、在（）的情況下，買進套期保值者可能得到完全保護并有盈余。

　　A、基差從-20 元/噸變?yōu)?30 元/噸

　　B、基差從20 元/噸變?yōu)?0 元/噸

　　C、基差從-40 元/噸變?yōu)?30 元/噸

　　D、基差從40 元/噸變?yōu)?0 元/噸

　　答案：AD

　　8、面值為100 萬美元的3 個月期國債，當指數(shù)報價為92.76 時，以下正確的是（）。

　　A、年貼現(xiàn)率為7.24%

　　B、3 個月貼現(xiàn)率為7.24%

　　C、3 個月貼現(xiàn)率為1.81%

　　D、成交價格為98.19 萬美元

　　答案：ACD

　　A、$ 0.7

　　B、$ 0.6

　　C、$ 0.5

　　D、$ 0.4

　　答案：D

　　解析：由題意可知該投資者是在做賣出套利，因此當價差縮小，該投資者就會盈利。目前的價差為0.5.因此只有小于0.5 的價差他才能獲利。

　　10、某投資者以2100元/噸賣出5 月大豆期貨合約一張，同時以2000 元/噸買入7 月大豆合約一張，當5 月合約和7 月合約價差為（）時，該投資人獲利。

　　A、150

　　B、50

　　C、100

　　D、-80

　　答案：BD

　　解析：此題，為賣出套利，當價差縮小時將獲利。如今價差為2100-2000=100，因此價差小于100時將獲利，因此應當選BD。

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 11

　　2018期貨從業(yè)資格考試期貨基礎知識練習題四

　　11.期貨交易與現(xiàn)貨交易在(　)方面是不同的

　　A.交割時間

　　B.交易對象

　　C.交易目的

　　D.結算方式

　　12.以下關于我國期貨市場期貨品種的交易代碼表述正確的有(　)

　　A.小麥合約的交易代碼為WT

　　B.鋁合約為AL

　　C.天然橡膠合約為M

　　D.豆粕合約為RU

　　13.由股票衍生出來的金融衍生品有(　)

　　A.股票期貨

　　B.股票指數(shù)期貨

　　C.股票期權

　　D.股票指數(shù)期權

　　14.期貨市場可以為生產(chǎn)經(jīng)營者(　)價格風險提供良好途徑

　　A.規(guī)避

　　B.轉移

　　C.分散

　　D.消除

　　15.關于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有(　)

　　A.交易單位為10噸/手

　　B.報價單位為元(人民幣)/噸

　　C.合約交割月份為每年的l、3、5、7、9、11月

　　D.最后交易日交割月第七個營業(yè)日

　　16.目前全球最大的商品期貨品種石油期貨主要集中在哪幾個交易所交易(　)

　　A.美國紐約商業(yè)交易所

　　B.英國倫敦國際石油交易所

　　C.芝加哥商業(yè)交易所

　　D.芝加哥期貨交易所

　　17.下列商品中，(　)不適合開展期貨交易

　　A.西瓜

　　B.白銀

　　C.電腦芯片

　　D.活牛

　　18.最為活躍的利率期貨主要有以下哪幾種(　)

　　A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的3個月期歐洲美元利率期貨合約

　　B.芝加哥期貨交易所(CBOT)的長期國庫券

　　C.芝加哥期貨交易所(CBof)的10年期國庫券期貨合約

　　D.EUREX的`中期國債期貨

　　19關于大連商品交易所的豆粕期貨合約，以下表述正確的有(　)

　　A.合約交割月份為每年的l、3、5、8、9、11月

　　B.最后交割日是最后交易日后第四個交易日(遇法定節(jié)假日順延)

　　C.交易手續(xù)費為4元/手

　　D.最后交易日是合約月份第十個交易日

　　20.以下屬于期貨合約主要條款的有(　)

　　A.合約名稱

　　B.交易單位

　　C.報價單位

　　D.每日價格最大波動限制

　　11.ABCD 12.AB 13.ABCD14.ABC 15.ABC 16.AB 17.AC 18.ABC 19.ABC 20.ABCD

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 12

　　2018期貨從業(yè)資格考前練習試題及解析四

　　1.期貨交易與現(xiàn)貨交易在( )方面是不同的。

　　A.交割時間

　　B.交易對象

　　C.交易目的

　　D.結算方式

　　2.以下關于我國期貨市場期貨品種的交易代碼表述正確的有( )。

　　A.小麥合約的交易代碼為WT

　　B.鋁合約為AL

　　C.天然橡膠合約為M

　　D.豆粕合約為RU

　　3.由股票衍生出來的金融衍生品有( )。

　　A.股票期貨

　　B.股票指數(shù)期貨

　　C.股票期權

　　D.股票指數(shù)期權

　　4.期貨市場可以為生產(chǎn)經(jīng)營者( )價格風險提供良好途徑。

　　A.規(guī)避

　　B.轉移

　　C.分散

　　D.消除

　　5.關于鄭州商品交易所的小麥期貨合約，以下表述正確的有( )。

　　A.交易單位為10噸/手

　　B.報價單位為元(人民幣)/噸

　　C.合約交割月份為每年的l、3、5、7、9、11月

　　D.最后交易日交割月第七個營業(yè)日

　　6.目前全球最大的商品期貨品種石油期貨主要集中在哪幾個交易所交易( )。

　　A.美國紐約商業(yè)交易所

　　B.英國倫敦國際石油交易所

　　C.芝加哥商業(yè)交易所

　　D.芝加哥期貨交易所

　　7.下列商品中，( )不適合開展期貨交易。

　　A.西瓜

　　B.白銀

　　C.電腦芯片

　　D.活牛

　　8.最為活躍的利率期貨主要有以下哪幾種( )。

　　A.芝加哥商業(yè)交易所(CME)的`3個月期歐洲美元利率期貨合約

　　B.芝加哥期貨交易所(CBOT)的長期國庫券

　　C.芝加哥期貨交易所(CBof)的10年期國庫券期貨合約

　　D.EUREX的中期國債期貨

　　9關于大連商品交易所的豆粕期貨合約，以下表述正確的有( )。

　　A.合約交割月份為每年的l、3、5、8、9、11月

　　B.最后交割日是最后交易日后第四個交易日(遇法定節(jié)假日順延)

　　C.交易手續(xù)費為4元/手

　　D.最后交易日是合約月份第十個交易日

　　10.以下屬于期貨合約主要條款的有( )。

　　A.合約名稱

　　B.交易單位

　　C.報價單位

　　D.每日價格最大波動限制

　　參考答案：

　　1.ABCD 2.AB 3.ABCD4.ABC 5.ABC 6.AB 7.AC 8.ABC 9.ABC 10.ABCD

　　期貨從業(yè)資格考試題庫 13

　　2018期貨從業(yè)資格考前練習試題及解析一

　　1.申請除期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事和財務負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括(　　)。

　　A.申請書 B.任職資格申請表 C.身份、學歷、學位證明D.2名推薦人的書面推薦意見

　　2.申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當提交的申請材料不包括(　　)。

　　A.任職資格申請表B.資質測試合格證明C.期貨從業(yè)人員資格證書D.身份、學歷、學位證明

　　A.5個 B.10個 C.20個 D.30個

　　4.期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級管理人員的職務，應當自作出決定之日起(　　)工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.3個 C.5個 D.10個

　　5.期貨公司擬免除首席風險官的職務，應當在作出決定前(　　)工作日將免職理由及其履行職責情況向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構報告。

　　A.3個 B.5個 C.10個　D.15個

　　6.期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的，應當自有關情況發(fā)生之日起(　　)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.5個 C.7個 D.10個

　　A.2個 B.3個 C.5個 D.7個

　　A.第一季度 B.第二季度 C.第三季度 D.第四季度

　　A.1個月 B.3個月 C.5個月 D.6個月

　　10.期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在(　　)工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　A.2個 B.5個 C.10個 D.15個

　　二、多項選擇題

　　1.申請期貨公司營業(yè)部負責人的任職資格，應當具備的條件包括(　　)。

　　A.具有期貨從業(yè)人員資格 B.具有大學本科以上學歷或者取得學士以上學位

　　C.通過中國證監(jiān)會認可的資質測試 D.具有從事期貨業(yè)務3年以上經(jīng)驗，或者其他金融業(yè)務4年以上經(jīng)驗

　　2.下列人員申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員的任職資格，學歷可以放寬至大學�？频挠�(　　)。

　　D.曾擔任金融機構部門負責人以上職務8年以上的人員

　　3.根據(jù)《期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格管理辦法》的規(guī)定，不得申請期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格的情形有(　　)。

　　A.因違法行為或者違紀行為被撤銷資格的律師、注冊會計師或者投資咨詢機構、驗證機構的專業(yè)人員，自被撤銷資格之El起未逾5年

　　B.國家機關工作人員和法律、行政法規(guī)規(guī)定的禁止在公司中兼職的其他人員

　　C.因違法違規(guī)行為受到金融監(jiān)管部門的行政處罰，執(zhí)行期滿未逾3年

　　D.自被中國證監(jiān)會或者其派出機構認定為不適當人選之日起未逾2年

　　A.任職資格申請表 B.1名推薦人的書面推薦意見 C.身份、學歷、學位證明

　　D.資質測試合格證明

　　5.申請期貨公司經(jīng)理層人員的任職資格，應向中國證監(jiān)會或者其授權的派出機構提交的申請材料有(　　)。

　　A.2名推薦人的書面推薦意見 B.期貨從業(yè)人員資格證書 C.資質測試合格證明D.申請書

　　6.申請期貨公司財務負責人任職資格的，應當向公司住所地的中國證監(jiān)會派出機構提交的申請材料有(　　)。

　　A.期貨從業(yè)人員資格證書 B.任職資格申請表 C.身份、學歷、學位證明

　　D.會計師以上職稱或者注冊會計師資格的證明

　　7.中國證監(jiān)會或者其派出機構通過下列哪些方式對擬任人的能力、品行和資歷進行審查?(　　)

　　A.審核材料 B.考察談話 C.調查從業(yè)經(jīng)歷 D.問卷調查

　　8.申請人或者擬任人有下列哪些情形的，中國證監(jiān)會或者其派出機構可以作出終止審查的決定?(　　)

　　A.擬任人死亡或者喪失行為能力 B.申請人撤回申請材料

　　C.申請人或者擬任人因涉嫌違法違規(guī)行為被有權機關立案調查

　　D.申請人被依法采取停業(yè)整頓、托管、接管、限制業(yè)務等監(jiān)管措施

　　9.期貨公司任用董事、監(jiān)事和高級管理人員，應當向中國證監(jiān)會相關派出機構提交的材料有(　　)。

　　A.相關會議的決議 B.任職決定文件 C.高級管理人員職責范圍的說明

　　D.相關人員的任職資格核準文件

　　A.期貨公司除董事長、監(jiān)事會主席、獨立董事以外的董事、監(jiān)事，在同一期貨公司內(nèi)由董事改任監(jiān)事或者由監(jiān)事改任董事

　　B.在同一期貨公司內(nèi)，董事長改任監(jiān)事會主席，或者監(jiān)事會主席改任董事長

　　C.在同一期貨公司內(nèi)，董事長、監(jiān)事會主席改任除獨立董事之外的其他董事、監(jiān)事

　　D.在同一期貨公司內(nèi)，營業(yè)部負責人改任其他營業(yè)部負責人

　　4.C【解析】期貨公司免除董事、監(jiān)事和高級管理人員的職務，應當自作出決定之日起5個工作日內(nèi)，向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　6.B【解析】期貨公司董事、監(jiān)事和高級管理人員兼職的，應當自有關情況發(fā)生之日起5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　8.A【解析】取得經(jīng)理層人員任職資格但未實際任職的`人員，應當自取得任職資格的下一個年度起，在每年第一季度向住所地的中國證監(jiān)會派出機構提交由單位負責人或者推薦人簽署意見的年檢登記表。

　　9.D【解析】代為履行職責的時間不得超過6個月。

　　10.B【解析】期貨公司調整高級管理人員職責分工的，應當在5個工作日內(nèi)向中國證監(jiān)會相關派出機構報告。

　　二、多項選擇題

　　2.CD【解析】具有從事期貨業(yè)務10年以上經(jīng)驗或者曾擔任金融機構部門負責人以上職務8年以上的人員，申請期貨公司董事長、監(jiān)事會主席、高級管理人員任職資格的，學歷可以放寬至大學�？啤�

　　7.ABC【解析】中國證監(jiān)會或者其派出機構通過審核材料、考察談話、調查從業(yè)經(jīng)歷等方式，對擬任人的能力、品行和資歷進行審查。

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