博士學論文提綱

　　摘要 4-6

　　Abstract 6-8

　　1 緒論 12-29

　　1.1 選題背景和意義 12-17

　　1.1.1 “大而不倒”問題的處理 12-14

　　1.1.2 或有可轉債的創新實踐 14-15

　　1.1.3 選題意義 15-17

　　1.2 文獻綜述 17-24

　　1.2.1 或有可轉債合約設計的相關研究 17-20

　　1.2.2 或有可轉債定價方法的相關研究 20-24

　　1.2.3 現有研究存在的主要問題 24

　　1.3 本文的主要工作 24-29

　　1.3.1 研究內容 24-28

　　1.3.2 論文結構 28-29

　　2 理論基礎 29-43

　　2.1 或有可轉債概述 29-33

　　2.1.1 基本條款要素 29-31

　　2.1.2 運作流程 31-33

　　2.1.3 與傳統可轉債的主要區別 33

　　2.2 路徑依賴原理 33-36

　　2.2.1 路徑依賴概念 33-35

　　2.2.2 路徑依賴原理在可轉債條款設計中的應用 35-36

　　2.3 或有可轉債定價擬應用的主要工具 36-43

　　2.3.1 二叉樹模型 36-38

　　2.3.2 障礙期權定價公式 38-41

　　2.3.3 Jarrow-Turnbull模型 41-43

　　3 不含附加條款的或有可轉債(CoCos)定價改進方法 43-56

　　3.1 問題的提出 43

　　3.2 基本假設 43-44

　　3.3 離散時間下的CoCos定價方法 44-48

　　3.4 連續時間下的CoCos定價方法 48-51

　　3.5 模擬分析 51-55

　　3.5.1 數據來源與參數取值 51-52

　　3.5.2 定價結果分析 52-53

　　3.5.3 參數敏感度分析 53-55

　　3.6 小結 55-56

　　4 含股權回購條款的或有可轉債(SCCs)及其定價方法 56-69

　　4.1 問題的提出 56-57

　　4.2 SCCs合約的運作機理 57-60

　　4.3 SCCs定價模型的構建 60-64

　　4.3.1 基本假設 60-61

　　4.3.2 SCCs定價模型 61-64

　　4.4 模擬分析 64-68

　　4.4.1 數據來源與參數取值 64-65

　　4.4.2 定價結果分析 65-66

　　4.4.3 參數敏感度分析 66-68

　　4.5 小結 68-69

　　5 含股權回售與贖回條款的或有可轉債(SPCCs)及其定價方法 69-83

　　5.1 問題的提出 69-70

　　5.2 SPCCs合約的運作機理 70-71

　　5.3 SPCCs定價模型的構建 71-77

　　5.3.1 基本假設 71-72

　　5.3.2 SPCCs定價模型 72-77

　　5.4 模擬分析 77-82

　　5.4.1 數據來源與參數取值 77-78

　　5.4.2 定價結果分析 78-79

　　5.4.3 參數敏感度分析 79-82

　　5.5 小結 82-83

　　6 關鍵定價參數取值對銀行資本結構的影響——以觸發點為例 83-101

　　6.1 問題的.提出 83

　　6.2 基本假設 83-85

　　6.3 不同觸發點取值情形下的銀行最優資本結構 85-92

　　6.3.1 含或有可轉債的銀行資本結構 85-86

　　6.3.2 不同觸發點取值情形下的最優資本結構 86-92

　　6.4 具體影響分析 92-95

　　6.5 模擬與討論 95-99

　　6.5.1 參數設置 95

　　6.5.2 模擬結果與分析 95-99

　　6.6 小結 99-101

　　7 研究結論與展望 101-107

　　7.1 本文的主要結論 101-103

　　7.2 本文的主要創新點 103-105

　　7.3 研究展望 105-107

　　參考文獻 107-115

　　附錄A 2000-2010年Credit Suisse主要財務信息 115-117

　　附錄A-1 Credit Suisse歷年年報下載網址 115-116

　　附錄A-2 實證涉及的Credit Suisse財務數據 116-117

　　附錄B SCCs和SPCCs定價的Matlab程序 117-120

　　附錄B-1 SCCs定價的Matlab程序 117-118

　　附錄B-2 SPCCs定價的Matlab程序 118-120

　　附錄C 股權價值最大化一階必要條件推導過程 120-125

　　附錄C-1 CoCos觸發點取值情形1下的推導過程 120-121

　　附錄C-2 CoCos觸發點取值情形2和3下的推導過程 121-123

　　附錄C-3 CoCos觸發點取值情形4下的推導過程 123-125

　　攻讀博士學位期間發表學術論文情況 125-127

　　致謝 127-129

　　作者簡介 129-130

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